Muitos desenvolvedores ao desenvolver aplicações orientadas a objeto criam um arquivo PHP para cada definição de classe. Um dos maiores contratempos é ter de escrever uma longa lista de includes no início de cada script(um include para cada classe necessária).
Com PHP 5 isso não é mais necessário. Você pode definir uma função __autoload que é automaticamente chamada no caso de você tentar usar uma classe que ainda não foi definida. Ao chamar essa função o 'scripting engine' tem uma última chance para carregar a classe antes que o PHP falhe com erro.